Você já tem um atalho na sua área de trabalho para Meus documentos, que benefícios você espera alcançar? Arrastar e armazenar documentos na área de trabalho cria um perfil extremamente inchado e a área de trabalho não é projetada para essas coisas.
Segundo a própria Microsoft:
Don't store files on the desktop To improve your computer's performance and find files more easily, it's best to store files in the Documents folder rather than on the desktop.
To access files from your desktop, create a desktop shortcut instead. Microsoft Desktop Tips & Tricks
Encontrou um bom link.
O Tweak UI também é uma opção.
Alterar padrão XP Salvar em local
Through Registry:-
Start>Run>Regedit>ok now navigate to:- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\PlacesBar
Note that by default Placesbar key is not present; you need to create one. Create a String value for it named Place0. Place0 is the top-most folder, it appears on the Open/Save As dialog. Type the folder name with it's full path as the value of Place0. You can create similar keys and values upto Place4.It will be like this:- Place0 Place1 Place2 Place3 Place4