O que você descreve parece um problema de shell, e nada que tenha a ver com o Urxvt / Gnome Terminal. Provavelmente o Bash é usado em ambos os casos - talvez você esteja perdendo o pacote bash-completion
ou um equivalente em sua configuração atual (parece que você saiu do Ubuntu, mas você não diz o que usa agora, então não posso dar dicas mais específicas). Tente instalar isso.