Eu clico com o botão direito do mouse no EXE, clico em Criar atalho, ENTÃO, arraste o atalho para o menu inicial. Apenas para estar seguro. Nem sempre podemos contar com o Windows lidando com esse tipo de coisa de maneira inteligente ...
Você pode arrastá-lo até o botão Iniciar, passar o mouse por um segundo e o menu irá aparecer. passar o mouse sobre Todos os Programas terá o mesmo efeito. Coloque conforme necessário e, nesse ponto, você poderá procurar por ele. Clique com o botão direito do mouse no menu Iniciar e clique em Renomear se você não o renomeou antes de movê-lo.