Isso está incorreto. O DNS dinâmico somente mapeia seu IP para um nome. O DNS é rápido e feito apenas uma vez para corresponder ao nome do endereço. Nenhum tráfego flui para um provedor de DNS, diferente da consulta de nome de domínio único.
No entanto, tudo irá fluir através do seu provedor de VPN. Se você estiver usando um provedor de VPN hospedado, todo o seu tráfego fluirá para esse provedor e, em seguida, para você. Se você estiver hospedando a VPN, não haverá saltos extras.
Observe também, só porque o seu endereço IP não mudou, isso não significa que não. Você pode estar em uma concessão longa de DHCP ou ter um endereço NAT. No entanto, o fato de você estar usando um provedor de DDNS deve aliviar qualquer problema.