Isso não é possível desde o Windows 7. Aqui, a Microsoft precisava reescrever o controle do Explorer para suportar o recurso de biblioteca. E aqui a Microsoft decidiu que o recurso não foi usado por muitos usuários e, portanto, eles não o implementaram novamente.
Windows 7 includes a brand new view control for items in the Explorer. Given time constraints, certain functionality that was deemed lower priority wasn't able to be implemented in the new control.
Envie um feedback para a Microsoft através do aplicativo do Hub de feedback e espero que você obtenha votos suficientes que a Microsoft implemente em uma atualização de recurso mais recente do Windows 10.