Pela minha experiência, não há formato nativo que possa ser importado, exceto o Autocad. As versões mais antigas, por volta de 2000, tinham mais opções, atualmente estou trabalhando com o Visio2013.
Minha solução foi importar o diagrama como uma imagem, que pode então ser definida como uma camada de plano de fundo, depois replicar no Visio por cima e excluir a imagem.