Isso acontece se o nível de integridade da pasta for Baixo, o que significa que os aplicativos em execução no nível de baixa integridade normalmente gravam nessas pastas, como o navegador da Web, etc.
Você pode verificar o nível de integridade de uma pasta executando este comando:
icacls %userprofile%\AppData\LocalLow
O aviso de Segurança do Windows está protegendo você contra a execução acidental de arquivos que possam ser arriscados.
Outras pastas com IL baixa:
%temp%\Low
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\low
É melhor deixá-los como estão.