Isso não é um erro, é uma notificação. Você optou por usar o FTP pela porta 21, que não está criptografada e, portanto, alguém que está escutando na rede pode tentar capturar seu login e ver o que você está baixando. Em uma rede local, tudo isso não fará diferença se você confiar nos computadores conectados.
Se isso não for bom o suficiente, você pode usar SFTP ou FTP por TLS, ou SSH, que são todos criptografados. Se você quiser usá-los, abra as portas adequadas no servidor, configure o Filezilla para usar o serviço e a porta adequados e desative o FTP. Em seguida, conecte-se ao servidor com um cliente que ofereça suporte a essas conexões. O cliente Filezilla é, obviamente, uma boa escolha para usar no outro computador.
Atualizar
A mensagem de segurança é como "você está usando a estrada de terra - a estrada é mais segura para dirigir". Não tem nada a ver com listar os arquivos. Você provavelmente configurou a pasta errada nas configurações do servidor.
Veja Como hospedar um Servidor FTP no Windows com o FileZilla .
Você precisa definir a pasta, criar um usuário, vincular os dois e definir os direitos desse usuário (upload, download, exclusão).