Você precisa copiar o conteúdo da célula e não a própria célula. Isso requer um pouco de prática e é muito irritante!
Se você vir o cinza, você selecionou demais. A maneira mais fácil é clicar na célula e pressionar ctrl-a e depois copiar. Se a pasta não fizer o que você espera, verifique para o que você definiu a pasta padrão. Você pode, obviamente, controlar o tipo de pasta depois de colar ou pode fazer uma colagem especial.
ATUALIZAÇÃO: Oops! Nunca notei que ctrl-a seleciona tudo e eu uso o Word há décadas!
Como alternativa. Clique no início da célula e depois em shift-end . Então, ainda segurando o shift, use a seta para trás para voltar um. Essa última parte é importante, pois muda de selecionar a célula para selecionar o conteúdo. Eu realmente tentei desta vez, então espero que não haja mais constrangimentos.
UPDATE 2: Agora que sabemos que você deseja copiar o formato e não o conteúdo, podemos nos concentrar na melhor maneira de fazer isso. Que é criar um estilo e aplicar o estilo a todas as células que você deseja ter o mesmo estilo. Você também pode atribuir um atalho de teclado a um estilo para tornar as coisas ainda mais fáceis.
UPDATE 3: Só para ficar absolutamente claro. O formato para um parágrafo está contido na marca de parágrafo final (normalmente oculta). É isto que é selecionado quando você faz o fim de turno, ative marcas de parágrafo visíveis para ver isto mais claramente. Em uma tabela, isso muda para um marcador de célula em vez de um parágrafo. Para copiar a formatação de um parágrafo (ou célula), você deve incluir essa marca na sua seleção.
Para transformar uma célula formatada em um estilo, mostre o painel de estilo, selecione a célula e clique no botão "Novo estilo". O novo diálogo de estilo resultante já deve estar formatado de acordo com a célula. Dê um nome a este e defina o atalho. Salve o estilo para normal.dot se você quiser que ele esteja sempre disponível, caso contrário, salve-o no documento. Agora, em qualquer célula, basta selecionar seu estilo (não é necessário selecionar a célula) e a célula será formatada de acordo.
O "pensamento extra" é único e nunca precisa ser repetido se você salvar o estilo no normal.dot (o modelo padrão do Word).