Quando você salva um arquivo no Word, ele realmente salva em um arquivo temporário oculto antes de substituir o arquivo original. O Word faz isso para que, se ele falhar durante o salvamento, você não perca o original. Isso também significa que o Windows Explorer vê o arquivo original desaparecer por alguns instantes e esquece sua posição na área de trabalho.
Se você quiser apenas abrir o mesmo documento clicando em um lugar específico na área de trabalho, crie um atalho do documento na área de trabalho.