Você pode especificar um endereço de servidor proxy de 127.0.0.1 e, em seguida, marcar a caixa para ignorar o proxy para endereços locais. Todos os borwsers suportam isso. Quando você tenta visitar um site, o navegador tentará entrar em contato com o servidor proxy e falhar. A caixa de seleção ignorar ainda permite que ele chegue aos endereços locais e qualquer coisa na sua intranet local, no entanto.
Se você quiser impor isso como uma opção que o usuário não pode alterar, você precisará fazer isso por meio da Diretiva de Grupo, mas isso se aplica somente ao Internet Explorer. Para o Chrome e o Firefox, você está sem sorte nesse departamento.