É provável que eles estejam usando um servidor proxy diretamente nas configurações do navegador ou usando um proxy transparente no caminho.
Um servidor proxy verificará se o tráfego HTTP válido está passando e descartará qualquer coisa que não seja (mesmo que não saiba como processar o tráfego não-http).
Em ambos os casos, o seu PC de trabalho não tem acesso direto à internet, apenas parece.