Você provavelmente está fazendo um desenvolvimento, sugiro usar uma pilha LAMP.
O MAMP é um programa que fornece um desenvolvimento MySQL, php, apache stack no Mac
Meu método preferido é realmente usar uma VM linux. Dê uma olhada no Vagrant e no Virtualbox
Se você realmente quer apenas rodar o MySQL Server no seu mac (o que eu desencorajaria), você precisará permitir aplicativos não autorizados.
Escolha "Qualquer lugar"
Se você só precisa do cliente e não do servidor mysql completo, basta permitir programas instalados de qualquer lugar. Embora você possa achar os seguintes programas muito úteis.