Apertar Enter no final da linha é dizer ao Word que você deseja um novo parágrafo para que o recuo definido não se aplique como foi definido para o parágrafo anterior.
Para fazer o recuo deslocado funcionar, pressione Shift + Enter no final da linha. Isso informa ao Word que você ainda está no parágrafo atual.
Como alternativa, você pode usar recuos padrão e selecionar todas as linhas que deseja recuar depois de tê-las gravado e forçar o recuo.