Você ainda precisará de um driver USB e de um driver de modem genérico (por exemplo, pppd no linux). Então você só precisa de um modem de hardware real, que será muito mais caro do que um modem de software.
Um exemplo disso é o USRobotics USR5637, que é 2 a 3 vezes mais caro do que as opções que você está vendo atualmente. Outro exemplo são estes de radi.com , embora estes visam ser destinados a OEMs.
A razão para a diferença de custo é que esses modems de software descarregam grande parte do processamento para o seu computador (e é por isso que eles exigem drivers). Os modems de hardware possuem chips internos que lidam com todo o processamento. Observe como o produto radi.com diz especificamente "Diferentemente de outros modems USB baseados em software que utilizam a capacidade de processamento dos PCs host, os modems USB Radicom gerenciam as próprias funções do modem".