A partir do Windows Vista, todos os serviços são executados em uma sessão separada (sessão 0) e normalmente não podem interagir diretamente com o usuário, mesmo que "Permitir que o serviço interaja com a área de trabalho" esteja definido. Em outras palavras, você não deveria fazer isso. Você não pode executar o slave.exe em sua sessão de logon?
No entanto, como medida de mitigação de compatibilidade com versões anteriores, o Windows deve detectar que um serviço apresentou uma interface de usuário e oferecer para exibi-lo a você (em uma área de trabalho separada). Não sei por que isso não funcionaria. O serviço está configurado para ser executado como Sistema Local?