Você precisa usar um Boot Camp para fazer isso. Inicie-o no Mac OS X, ele solicitará que você particione seu disco rígido, insira o CD / DVD Windows inicializável e reinicie o computador. Claro que você não precisa inserir o CD Windows , use o Linux. Quando a instalação estiver concluída, você deve pressionar a tecla Option na inicialização do computador para selecionar entre Mac OS X e Linux.
Instalei o Ubuntu no meu Mac Book Pro. Se essa é a sua distro, recomendo que você verifique primeiro a compatibilidade de hardware. Confira Como instalar o Ubuntu em um MacBook .