Se você estiver usando o Xampp, você estará usando o MySQL. O Xampp deve conter o pacote phpmyadmin. Eu sugiro que você comece a olhar para lá. Tem opções "Executar SQL".
À esquerda, clique no banco de dados correto, se precisar criá-lo primeiro, depois clique em "SQL".
Se o arquivo de texto SQL criar o banco de dados para você, clique no botão "SQL" abaixo do logo do phpMyAdmin diretamente.