A razão para isso é bastante complicada. Sua máquina ainda está na rede física, mas um bom cliente VPN faz várias coisas, incluindo Criptografia / IPSec e Firewall.
Tudo se resume a políticas e configurações no cliente, mas a maioria delas direciona todo o tráfego de rede pelo vpn link (Fazendo a ponte entre sua rede e a remota) e age como um firewall bloqueando tudo localmente.