Uso:
find /media/kalenpw/MyBook/Music/ -name '*.mp3' -exec cp {} /media/kalenpw/HDD/Music \;
O motivo pelo qual o comando não está funcionando é que os nomes contendo curingas ( *.mp3 ) são expandidos antes do comando ser executado, portanto, se você tiver três arquivos ( 01.mp3 , 02.mp3 , 03.mp3 ), seu comando efetivo foi:
cp -R /media/kalenpw/MyBook/Music/01.mp3 /media/kalenpw/MyBook/Music/02.mp3 /media/kalenpw/MyBook/Music/03.mp3 /media/kalenpw/HDD/Music
Como você pode ver, -R não tem efeito nesse caso.