Tente arrastar e soltar o ícone de conexão em Conexão de rede na pasta de inicialização.
Como posso ter janelas automaticamente se conectar à web usando um atalho RAS "conectar-se a" na inicialização do Windows, usando a conexão RAS padrão?
Acho que vi alguns softwares que fazem isso, mas eu prefiro algo que pode ser feito sem baixar software adicional. (Eu acho que rundll32.exe <something> poderia fazer o truque).
Veja este snippet python para o exemplo do win32api de manipular o RAS usando o win32api.
Tente arrastar e soltar o ícone de conexão em Conexão de rede na pasta de inicialização.