Aqui está a solução que encontrei:
$ cat /etc/udev/rules.d/71-rename-ifs.rules
SUBSYSTEM=="net" ATTRS{ifindex}=="2" NAME="my_first_nic"
SUBSYSTEM=="net" ATTRS{ifindex}=="3" NAME="my_second_nic"
...
ifindex==1
é ignorado, pois é uma interface de loopback.