A resposta em esta pergunta pode dar-lhe alguma locais que você pode tentar e procurar o papel de parede que você deseja remover.
Atualização:
Você também pode ver o caminho para os papéis de parede que você usou mais recentemente se você for para a chave de registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Wallpapers
Captura de tela das entradas do Registro: Entradas do Registro