Eu não acho que isso seja difícil. Tudo o que há a fazer é abrir um terminal e emitir:
sudo apt-get install openvpn
Em seguida, inicie o openvpn com:
sudo openvpn --config /path/to/configfile.conf
Disse que o arquivo de configuração pode ser colocado em qualquer lugar, mas se ele contiver referências a arquivos externos, sugiro colocá-los todos no mesmo diretório e cd
ing antes de iniciar o openvpn.