Isso depende. Nas suas opções de visualização, você tem 'Ocultar as extensões de arquivo para tipos de arquivos conhecidos' marcada? Se assim for, você não deve ver a extensão do arquivo thr. Se estiver marcado, então você deve ver a extensão do arquivo.
Agora, não há nenhum dano ao incluir a extensão no nome do arquivo, isso apenas confundirá as coisas. Com base na captura de tela que você forneceu, eu diria que sua caixa está marcada, o que é o padrão no Windows.