Sim, é possível usar o condicional ?client_prefix .
Aqui está um exemplo que muda a cor da parte esquerda do status (geralmente contendo o nome da sessão) da linha de status junto com a colocação do literal PFX na frente para indicar que o prefixo está ativo.
set -g status-left '#{?client_prefix,#[bg=colour212]PFX.#[bg=colour202]#S,#[fg=white,bg=colour203,bold]#S}'