Não de forma nativa para o Windows, você precisará de algum tipo de programa complementar.
Uma maneira seria usar AutoHotKey (ou semelhante) para criar uma macro que digitaria a data para você (em sua formato desejado ).
Exemplo de script AHK:
^#D::
FormatTime, CurrentDateTime,, yyyyMMdd
SendInput %CurrentDateTime%
return
Isto irá digitar a data em (por exemplo, hoje: 20151109) sempre que você pressionar Ctrl + Win + d