Acontece que o problema é que os computadores UEFI não gostam de inicializar em pendrives formatados com NTFS.
Eu recriou o disco como um disco FAT32, executando um prompt de comando com privilégios de administrador e a digitação:
C:\>diskpart.exe
DISKPART>list disk
DISKPART>select disk 2 /* where 2 is the number of the disk to use from the list */
DISKPART>clean
DISKPART>create partition primary
DISKPART>active
DISKPART>format fs=fat32 /* it is important not to use NTFS here */
DISKPART>assign
DISKPART>exit
Isso deixou meu memory stick montado como drive D :. Em seguida, montei o arquivo .iso do Windows 10 como a unidade G :, este recurso está embutido no Windows 8 +.
Então usei o seguinte:
C:\>G:
G:\>cd boot
G:\>bootsect.exe /nt60 d:
G:\>xcopy G:\*.* D:\ /E /H /F
Por fim, reiniciei o computador e inicializei o dispositivo USB.