Tem que ser Telnet.
Ok, então percebi.
telnet gensho.acc.umu.se 80
GET /debian-cd/7.5.0/amd64/iso-dvd/debian-7.5.0-amd64-DVD-1.iso HTTP/1.0
e pressione duas vezes Enter (essa era a parte que estava faltando, a segunda vez que pressionar Enter irá recuperar os dados)
No entanto, isso ainda não coloca esses dados em um arquivo, (quase lá, mas não exatamente)