Isso deve funcionar (salvar como um arquivo .vbs):
Const navOpenInBackgroundTab = &H1000
site1 = "site1.com"
site2 = "site2.com"
site3 = "site3.com"
Set oIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
oIE.Visible = True
oIE.Navigate2 site1
oIE.Navigate2 site2,navOpenInBackgroundTab
oIE.Navigate2 site3,navOpenInBackgroundTab
Set oIE = Nothing