Fluxogramas no Technet descrevendo exatamente o comportamento do DNS do cliente .
É muito complicado responder aqui sem copiar e colar grandes quantidades de conteúdo da Microsoft, o que seria ruim. O link deve ficar estável por um longo tempo, então estou postando aqui como uma resposta. Basicamente, basta ler o artigo e ele explicará com detalhes excruciantes exatamente o que se passa.