OK, eu descobri como consertar esse problema, escrever regra assim:
if (shExpMatch(url, '*domain.com*')) return 'SOCKS5 127.0.0.1:8080;SOCKS 127.0.0.1:8080';
Ou configure um proxy HTTP com Privoxy e, em seguida, escreva regras como esta:
if (shExpMatch(url, '*domain.com*')) return 'PROXY 127.0.0.1:8118';
8118
é a porta padrão para Privoxy.
Eu prefiro o segundo modo, parece mais estável, embora eu ainda não tenha provado isso.