Quais são as capturas de tela do jogo ou outra coisa? Se o primeiro, verifique as ligações de teclas do jogo. Você pode ter definido acidentalmente o Caps Lock como a chave para salvar capturas de tela da ação.
No entanto, se pressionar a tecla sem executar nenhum programa ainda resulta em uma captura de tela sendo salva, verifique a lista Processos do Gerenciador de Tarefas e a lista de programas instalados para ver se você pode identificar o culpado.
Editar: como a F12 do Steam parece ser o caminho para salvar capturas de tela do jogo, execute SharpKeys e veja se você já remapeado sua tecla Caps Lock para F12.