Rápido e simples seria algo assim:
Public Sub ExportSheets(wbk As Workbook, sPath As String)
Dim sht As Worksheet
For Each sht In wbk.Worksheets
sht.Select
sht.SaveAs sPath & sht.Name & ".txt", XlFileFormat.xlTextMac
Next sht
wbk.Close
MsgBox "Done exporting."
End Sub
No Windows, você chamaria isso digitando ExportSheets ActiveWorkbook, "C:\Data\"
na janela imediata.
Observação Estou fechando a pasta de trabalho quando terminar, porque a pasta de trabalho agora é o último arquivo de texto salvo e não a pasta de trabalho original.