Eu tenho VS2008, então espero que seja o mesmo para o VS2005. Eu faria isso:
Vá para Ferramentas > Opções > Ambiente > Ajuda Certifique-se de que "Mostrar ajuda usando" esteja definido como "Visualizador de ajuda externa" na caixa suspensa.
Se isso não resolver seu problema, vá para Ferramentas> Opções> Ambiente > Ajuda > On-line e defina "Ao carregar o conteúdo da Ajuda" para "Experimente apenas local, não on-line".
Você não pode remover essa barra como opção, pois ela faz parte da página da Web que você está fazendo o download como parte das páginas de ajuda on-line.