Ok, então eu finalmente encontrei algo sobre a AMD base de conhecimento sobre o assunto:
Supported Applications:
ATI CrossFireX™ technology is only supported for full screen Direct3D or OpenGL accelerated applications on compatible ATI Radeon™ graphics accelerators. Windowed or cloned applications will only be accelerated by single GPU ATI Radeon™ graphics accelerators.
Parece que o CrossFireX é apenas o modo de tela cheia, então. Isso é muito decepcionante.