Qualquer firewall, incluindo o incluído no Windows, pode ser um problema. Então, o primeiro passo é desabilitar todos os firewalls e antivírus (temporários, é claro).
O segundo passo é efetivamente entrar como Administrador e tentar se conectar. No Vista e 7, um usuário do grupo Administradores tem menos privilégios do que o próprio Administrador.
O terceiro passo é verificar sua tabela de roteamento. Pode utilizar o comando "route print" para ver todas as rotas no seu sistema e pode verificar se a comunicação com os endereços IP da VPN é encaminhada corretamente através do seu dispositivo de rede VPN (deve ser um dispositivo tap ou br).