Eu tive o mesmo problema com pastas compartilhadas e com o Windows 7. Não acho que tenha algo a ver com o SonicWall. O Windows 7 salva credenciais para conexões de rede no Gerenciador de Credenciais (Painel de Controle - > Contas de Usuário - > Gerenciador de Credenciais). Se as credenciais salvas não coincidirem quando você tentar acessar o compartilhamento, você receberá uma mensagem "Você não tem permissão para acessar ..." e não será solicitado a inserir as credenciais novamente.
Para corrigir o problema, tive que excluir as credenciais salvas para o compartilhamento no Gerenciador de Credenciais. Após a exclusão do Gerenciador de Credenciais, fui solicitado a fornecer um nome de usuário e uma senha ao acessar o compartilhamento e consegui inserir as informações corretas.