Se você desativar a troca rápida de usuário, poderá fazer isso, mas isso exige um pouco de edição do registro no Vista. Você costumava ser capaz de desativá-lo no XP através do painel de controle, mas não mais no Vista. Verifique este tópico
Uma vez feito isso, você pode bloquear o computador e não ter a tela do usuário do comutador.