Você não especificou a versão do Windows, mas suponho que esteja usando o Windows 10.
AFAIK, o explorador de arquivos do Windows 10, lembra o método de classificação por diretório por padrão. Eu não acho que você precisa de um script específico para isso. Basta clicar na coluna que você deseja classificar e lembrar que para esse diretório específico.