Para enumerar uma sequência, use {x..y} em vez de {x-y} .
Como todos os seus arquivos têm um nome muito semelhante, podemos usar a expansão de parâmetro para cortar o prefixo episode ao substituí-lo por episode0 .
O comando completo é assim:
for file in episode{1..9}.txt
do
mv "$file" "episode0${file#episode}"
done
${file#episode} é uma expansão de parâmetro que, nesse caso, expande o parâmetro file ao remover o padrão de prefixo mais curto que corresponde a episode .