Na verdade, o Windows Update é um serviço do sistema, não um aplicativo. Ao verificar as propriedades do serviço, você pode ver:
Os serviços do Windows Update são executados com o processo do sistema: svchost.exe e estão usando as portas: 80, 443.
Por padrão, o Firewall do Windows não bloqueará o Windows Update. Se você quiser controlá-lo, por favor, permita o svchost.exe e as portas: 80, 443.