O proxy não é o mesmo que o roteador. Ele entende a solicitação e gera novamente a solicitação em nome do solicitante original (Cliente). Portanto, não há proxy para todos os tráfegos de rede. Temos apenas o proxy para alguns usos específicos, como proxy da web, proxy de email, proxy de FTP.
Além disso, até onde eu sei, o Windows não fornece o servidor proxy incorporado. Então você pode precisar instalar alguns softwares de servidor proxy adicionais nele.
Se tudo o que você quer é monitorar o tráfego do adaptador LAN, você pode simplesmente instalar o wireshark e realizar uma captura de rede no adaptador LAN.
Espero que isso ajude.