Se você se conectar corretamente - Você pode verificar se a configuração automática está ativada. Vá em Iniciar - > Configurações - > Rede & Internet - > VPN - > Agora escolha sua conexão VPN e clique no botão Opções avançadas. Encontre "Configuração automática" e ligue-o ... e desative todas as próximas configurações (como script de uso ou configuração manual) se tiver algum.
Se isso não funcionou, talvez você tenha alguma configuração personalizada na Ethernet - ligue tudo para o padrão - e verifique novamente :)
E a última ideia minha é tentar "Solucionar problemas" (clique com o botão direito do mouse) no ícone da rede da bandeja.
Boa sorte!