Você pode abrir links de http para arquivos diretamente, assim você pode clicar com o botão direito do mouse em um link, "Avançado Abrir ..." - > "Separador Rede".
Isso é semelhante a Crie uma lista de reprodução de URLs no VLC - Mas anote no passo 4: você não bate mais em "Enqueue", mas "abre"