Veja o blog
Como os atalhos são criados e gerenciados na tela inicial do Windows 8? .
Eu não tenho o Windows 8, mas o exemplo no blog coloca os atalhos em uma subpasta
em código%. Você também pode tentar
usando uma subpasta.
Se os links / junções não funcionarem, você pode usar atalhos para eles. Ou coloque o symlink em algum outro lugar e clique com o botão direito do mouse e use "Pin to Start" ( link ).
Como outra observação: Tente usar o mklink em um prompt de comando executado como administrador.