O modo natural (POV do Windows) seria se conectar a um cliente RDP. No mundo Linux, o cliente RDP padrão seria o 'rdesktop', e a sua distribuição pode tê-lo incluído já. Se você deseja se conectar em um nível de CLI, é necessário instalar um servidor ... preferencialmente, um servidor SSH no sistema Windows primeiro.
Para mais informações sobre servidores SSH para Windows, consulte:
Espero que ajude.