Eu descobri como fazer isso funcionar.
Se você tiver a sessão RDP com janelas em vez de tela cheia, as teclas funcionam da mesma forma que na sessão Citrix e no OSX:
shift + alt + 8 ou 9 - > {} alt + 8 ou 9 - > [] alt + 7 - > |
Eu editei o arquivo rdp para que a resolução seja o mais próxima possível da tela inteira:
largura de trabalho: i: 1920 desktopheight: i: 1150