A fonte padrão que o gvim usa no Windows é uma fonte monoespaçada chamada Fixedsys (regular, 9pt) que apenas suporta escrita ocidental. Escolhendo uma fonte como o Lucida Console e simultaneamente definir a escrita para a Europa Central, em vez de Ocidental, resolve o problema. Em gvim tal configuração de fonte e configuração de gravação podem ser definidas simultaneamente em Editar - > Escolha o menu Fonte ...
Obrigado Rik por apontar isso. Seu comentário foi muito útil.