O motivo pelo qual você precisa ter os registros NS na própria zona está relacionado aos conceitos mais fundamentais de zonas / delegação / autoridade no DNS.
Mostrarei como isso se aplica ao registro NS , mas o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao registro A / AAAA para o qual NS aponta se ele reside dentro da mesma zona:
example.com/IN/NS faz parte da zona example.com da qual seus servidores de nomes são a autoridade.
Os servidores de nomes da zona pai ( com neste exemplo) obviamente servirão os registros example.com/IN/NS do delegado (e colam conforme apropriado), mas eles não são autoritativos, apenas direcionando o cliente para a autoridade real.
Se alguém pesquisar example.com/IN/NS , ele seguirá a cadeia de delegações e, no final, solicitará que seus servidores recebam os dados autoritativos reais.
Se, de alguma forma, você não tivesse esses registros, isso significaria que seus servidores de nomes, a autoridade para essa zona, afirmariam que sabem que não há registros example.com/IN/NS .
E, é claro, a resposta negativa para example.com/IN/NS provavelmente seria armazenada em cache, o que significa que, da próxima vez, já é sabido que a example.com zone não tem servidores de nomes.